策略条件：

K线周期采用15分钟周期；
当K线在100日均线下方时，只开空单；
当K线在100日均线上方时，只开多单；
开盘后15分钟内不交易，也就是开盘后等第二根15分钟出现后，再审核是否符合开仓条件来开仓；
当第二根K线的最高价低于前一根K线的最高价，而且收盘价也低于前一根K线的收盘价，则在下一根K线开始出现时开仓做空（以K线的开盘价开仓）；当下一根K线的最高价高于前一根K线的最高价，而且收盘价也高于前一根K线的收盘价时，则在下一根K线开始出现时平掉空单（以K线的开盘价平仓）；
当第二根K线的最低价高于前一根K线的最低价，而且收盘价也高于前一根K线的收盘价，则在下一根K线开始出现时开仓做多（以K线的开盘价开仓）；当下一根K线的最低价低于前一根K线的最低价，而且收盘价也低于前一根K线的收盘价时，则在下一根K线开始出现时平掉多单（以K线的开盘价平仓）；
因为是日内交易模型，当有持仓时，在下午14:45分以最后一根K线的开盘价平仓；夜盘也是以最后一根15分钟K线的开盘价平仓。

模型源码：

/定义变量
MA100:MA(C,100);
T:=CLOSEMINUTE<=30||CLOSEMINUTEEVERY(1)<=30;

//做多策略
C>MA100&&DAYBARPOS>=2&&L>REF(L,1)&&C>REF(C,1)&&NOT(T),BK;
L<REF(L,1)&&C<REF(C,1),SP;
T,SP;

//做空策略
C<MA100&&DAYBARPOS>=2&&H<REF(H,1)&&C<REF(C,1)&&NOT(T),SK;
H>REF(H,1)&&C>REF(C,1),BP;
T,BP;

//设置
SETSIGPRICETYPE(BK,OTHER);
SETSIGPRICETYPE(SP,OTHER);
SETSIGPRICETYPE(SK,OTHER);
SETSIGPRICETYPE(BP,OTHER);
SETOTHERPRICE(BK,NEXT_OPEN);
SETOTHERPRICE(SP,NEXT_OPEN);
SETOTHERPRICE(SK,NEXT_OPEN);
SETOTHERPRICE(BP,NEXT_OPEN);
AUTOFILTER;

 

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